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基于广义g-h分布模型的Monte-Carlo法求CVaR

Calculating CVaR under Generalized g-h Distribution with Monte-Carlo Simulation
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摘要 建立广义g-h分布模型.利用Monte-Carlo模拟估计金融变量资产的CvaR值. A model was constructed based on generalized g-h distribution and Monte Carlo simulation method to calculate CVaR.
作者 王卫星 贺兴时 陈航
机构地区 西安工程大学理学院
出处 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第1期114-116,共3页 Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition
关键词 VAR MonteCarlo方法 CVAR G-H分布 VaR Monte Carlo method CVaR generalized g-h distribution
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献25

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共引文献33

佳木斯大学学报（自然科学版）
2011年 第1期

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