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关于可转换债券定价模型的研究被引量：22

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摘要本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析，并给出影响其发行效果的Ｒａｔｅ－Ｐｒｉｃｅ组合模型。然后，在详细考察标的变量——利率和股票价格行为特征的基础上，运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型。

作者郑小迎陈金贤

机构地区西安交通大学管理学院

出处《预测》 CSSCI 1999年第3期40-43,共4页 Forecasting

基金国家自然科学基金

关键词可转换债券无风险套利原理双因素定价模型

分类号 F810.5 [经济管理—财政学] F830.9 [经济管理—金融学]

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预测

1999年第3期

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