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证券组合投资中的风险价值VaR概述

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摘要 VaR作为金融风险测度的主流方法，已在证券投资领域中得到了广泛的应用。本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法，并介绍了基于VaR风险测度的组合投资模型“均值-VaR模型”，最后概述了VaR在金融界监管和风险控制等方面的应用。

作者李琳

机构地区中国人民大学经济学院

出处《活力》 2010年第20期38-39,共2页 Vitality

关键词风险度量证券组合投资风险价值

分类号 F224.3 [经济管理—国民经济]

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活力

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