摘要
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权,由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能,在控制风险、抑制过度投机方面具有明显效果。文章基于上升敲出下降敲入看跌期权的特性在推导其模型中参考国内证券交易涨跌停限制引入了确定上下障碍值的参数——连续涨跌停交易日天数m,使之更适用于抑制国内权证市场过度投机行为,并做了具体实例分析,最后分析了上下限障碍值的设置及对期权价值的影响。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第18期121-124,共4页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(7057189)
国家社会科学基金资助项目(08BYJ154)
教育部新世纪优秀人才项目(NCET07-0905)
重庆大学研究生科技创新基金项目(200904A0A0010312)
