摘要
基于遗传算法，搜索了证券组合投资中不同风险约束下的最优收益率的大小，实证研究了证券市场证券组合的有效边界曲线．另外给出了不同证券组合可能导致的组合风险和组合收益率的上下限．文中采用适当的方法，对原始数据进行预处理．
Based on genetic algorithms, the optimum return rates under the restrain of given risk level are searched. Some results for the efficient frontier are presented, and the maximal (or minimal) value of risk and return rate in portfolio investment are given. Some proper methods are used in the original stock data pre processing.
出处
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
1999年第2期199-203,共5页
Journal of Xiamen University：Natural Science
