摘要
本文以次凹函数为工具,研究了正态分布随机机会约束规划的凸性问题,得到了若干凸性命题.
In this paper the convexity problems with respect to normal distri-bution in stochastic chance constrined programming is studied by makingties of the sub-concave function.Several convexity statements have beenobtained.
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1990年第3期77-81,共5页
Journal of Shanghai Jiaotong University
基金
教委优秀年轻教师资助项目
关键词
次凹函数
正态分布
约束规划
sub-concave function
quasiconcave functior
constrained programming
