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上海股票市场收益率分布特征的研究被引量：27

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摘要分别运用柯莫哥洛夫拟合优度检验法和异方差的ｔ检验法对上海股票市场股票收益率的分布特征进行了实证分析。研究发现在排除异常事件干扰的情况下，收益率服从正态分布。进一步研究表明，持有期按日、周、月变化时，投资收益在逐步上升。

作者陶亚民蔡明超杨朝军

机构地区上海交通大学管理学院

出处《预测》 CSSCI 1999年第2期57-58,78,共3页 Forecasting

基金国家自然科学基金

关键词上海股票市场收益率分布持有期

分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F832.751 [经济管理—金融学]

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