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不允许卖空的证券组合选择模型研究
被引量：
14
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摘要
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型，研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题。
作者
马永开
唐小我
机构地区
安徽财贸学院
电子科技大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
1999年第2期49-52,68,共5页
Forecasting
基金
国家自然科学基金
关键词
证券组合
投资风险
期望收益
卖空
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F830.59 [经济管理—金融学]
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