期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

基于GARCH类模型的中国股票市场波动性的VaR分析

下载PDF

导出

摘要本文通过运用GARCH类模型对沪深股市收益率的波动性、波动的非对称性,以及波动之间的溢出效应做了较全面的分析;并在GED分布下,采用EGARCH模型估计了沪深股市收益率的VaR值,对两市的各种统计指标进行了比较,得出了相应的结论。

作者温跃峰

机构地区广东商学院

出处《大众商务（下半月）》 2010年第1期19-19,28,共2页 popular business

关键词 GARCH类模型波动性 VAR

分类号 F831.6 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献1

1Jorion.Philippe,Risk:Measuring the risk in value at risk[J] ,Financial Analysts Journal,1996,Dec/Nov:47 -56.

1沈钦华,谈儒勇,金晨珂.信用与经济增长关系实证研究——基于多层次视角的VAR分析[J].财经研究,2011,37(12):50-60. 被引量：16
2崔红宇.当前我国商业银行流动性状况的分析[J].商场现代化,2011(18):135-136.
3刘慧.人民币汇率变动对我国外商直接投资影响的VaR分析[J].金融与经济,2011(7):40-41. 被引量：1
4夏强,梁茹冰,姚旋.当前沪深股市收益率和波动性特点的研究[J].华南金融电脑,2007,15(7):31-33.
5侯鹏,陈磊.人民币升值能够平衡我国的贸易差额吗?——基于汇改后月度数据的S—VAR分析[J].中国城市经济,2011(17):47-50. 被引量：2
6杨莉,吴虹生.中国股票价格指数关联性的VAR分析[J].贵州财经学院学报,2004(4):16-19. 被引量：11
7刘羽枫,赵玉娇.我国保险资金长期投资风险度量方法研究——基于GARCH模型的VaR分析[J].湖北经济学院学报（人文社会科学版）,2016,13(3):67-69.
8崔红宇.我国当前通货膨胀的VAR分析[J].商场现代化,2011(11):151-152.
9张海波,陈红.人民币汇率风险度量研究——基于不同持有期的VaR分析[J].宏观经济研究,2012(12):25-31. 被引量：7
10邓恩,左芊,温佐.湖南农村金融业发展对农民收入增长影响的VAR分析[J].湖北社会科学,2015(2):74-81. 被引量：7

大众商务（下半月）

2010年第1期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部