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基于ARIMA模型的期货价格分析与预测 被引量：12

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摘要 随着国内期货市场的发展,使得人们对期货价格的走势、分析和预测的关注越来越多。利用ARIMA模型能对期货价格进行较为精确预测,在此基础上提出模型的关键部分平稳性检测上用ADF检验来对时间序列的平稳性和d值的大小进行确认。在p值和q值的确认上提出了枚举法来确定最优的预测组合,进而对期货价格进行了更为精确的预测。
作者 陈林 黄章树
机构地区 福州大学管理学院
出处 《福州大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2010年第3期32-37,共6页 Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences)
关键词 ARIMA模型 期货价格 枚举法
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献16

共引文献9

同被引文献86

引证文献12

二级引证文献70

福州大学学报（哲学社会科学版）
2010年 第3期

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