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在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析 被引量：1

Pricing of Option on Dividend-paying Stock in a Fractional Brownian Motion Environment by Martingale Analysis
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摘要 本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程. Under the fractional Brownian motion environment,this article uses the foundation asset price approaching the process in the property of Martingale.We derive and analyze the stage in having dividend-paying of the option fixed price equation.
作者 于艳娜 孔繁亮
机构地区 哈尔滨理工大学应用科学学院
出处 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期92-94,98,共4页 Journal of Harbin University of Science and Technology
基金 国家自然科学基金(10771046)
关键词 鞅 期权定价 分数Brown运动 红利 martingale option pricing fractional brownian motion dividends
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献15

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共引文献79

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引证文献1

哈尔滨理工大学学报
2010年 第2期

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