二元极值分布的独立性检验

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摘要本论文讨论了Ｌｏｇｉｓｔｃ模型中Ｇｕｍｂｅｌ边缘参数已知或未知情形下的二元极值随机变量的独立性检验。通过ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟研究了检验统计量的一些近似性质，最后给出了一些渐近结果。

作者纪比拉史道济

机构地区天津大学数学系

出处《河北工业大学学报》 CAS 1998年第A12期20-23,共4页 Journal of Hebei University of Technology

关键词二元极值分布独立性检验随机变量检验

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河北工业大学学报

1998年第A12期

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