摘要
借助于概率论中矩的思想,通过精确求解得到一种新的二叉树参数模型,并用新的二叉树参数模型为亚式期权定价,具有很高的计算精度.
The binomial tree is one of the numerical methods in common use for option pricing . Using the idea of moment in probability thoery ,this article gets a new binomial parameter model by exact calculation. The new parameter will be applied for Asian options pricing ,and has higher caculating accuracy.
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期28-30,共3页
Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)
基金
河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110001)
安阳市科技计划项目(社发攻关197)
关键词
二叉树模型
期权定价
矩
亚式期权
binomial model
option pricing
moment
Asian options
