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中国股票市场指数VaR值的算法与比较研究 被引量：1

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摘要 文章以2004年1月2日到2007年4月30日的上证指数和从2004年1月2日到2007年5月8日的深证成指为样本数据,应用正态模拟法和历史模拟法分别预测2004年11月4号至2007年4月30号共603个交易日在1%和5%两个概率水平下的VaR值。实证表明:在高置信水平下,正态模型产生厚尾现象的可能性要高于历史模拟法。但相对于冒险偏好型(即置信水平要求不高)的投资者来说,历史模拟法预测结果的出错率高于正态模拟法。
作者 袁超
机构地区 广州大学数学与信息科学学院
出处 《沿海企业与科技》 2010年第2期5-10,共6页 Coastal Enterprises and Science & Technology
关键词 VAR 正态模拟法 历史模拟法
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

二级参考文献22

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共引文献100

同被引文献5

引证文献1

沿海企业与科技
2010年 第2期

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