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基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型 被引量:8

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摘要 文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第5期34-36,共3页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金资助项目(07XJY038) 国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
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共引文献66

同被引文献37

引证文献8

二级引证文献19

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