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基于Copula的我国商业银行整体风险度量 被引量：1

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摘要 全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。
作者 李平 马婷婷
机构地区 北京航空航天大学经济管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第22期140-142,共3页 Statistics & Decision
关键词 整体风险 风险整合 COPULA VAR
分类号 F830.33 [经济管理—金融学]
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引证文献1

二级引证文献2

统计与决策
2009年 第22期

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