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一种新的非正态联合分布拟合方法:基于g-h分布的蒙特卡罗模拟 被引量：1

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摘要 用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点,但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的,不能使前四阶矩与目标分布一致;同时在给出相关系数矩阵的情况下传统方法不能拟合出符合给定相关系数矩阵的联合分布。为了解决这一不足,文章提出了g-h分布联合分布拟合的蒙特卡罗算法。实证表明,这一方法能够很好地拟合多证券收益率的联合历史分布,在分别给定均值、标准差、偏度、峰度相关系的情况下能得出符合这些参数的模拟分布。
作者 吴建刚 杜玉林
机构地区 上海大学管理学院会计系 华东政法大学商学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第23期20-22,共3页 Statistics & Decision
关键词 G-H分布 证券收益率分布 联合分布拟合
分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献7

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同被引文献22

引证文献1

二级引证文献23

统计与决策
2009年 第23期

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