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ICAPM模型在我国沪市的检验——基于混合数据抽样法

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摘要通过运用混合抽样技术法,对跨期资本资产定价模型在沪市的有效性检验进行了初步的尝试。结果表明,虽然在总体样本期间ICAPM并不成立,但在某些样本区间市场指数的表现仍然符合该模型。

作者温育涵

机构地区厦门大学经济学院

出处《大庆社会科学》 2009年第5期99-101,共3页 Daqing Social Sciences

关键词跨期资本资产定价模型混合数据抽样法实证检验

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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大庆社会科学

2009年第5期

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