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基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析 被引量：1

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摘要 针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GARCH(1,1)模型中的残差建模。
作者 詹原瑞 刘俊梅
机构地区 天津大学管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第21期77-79,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70573076) 高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
关键词 相关结构 COPULA函数 行业平均收益 偏t-分布
分类号 F830 [经济管理—金融学]
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参考文献11

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二级参考文献9

共引文献141

同被引文献9

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引证文献1

统计与决策
2009年 第21期

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