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Mellin变换在欧式期权定价中的应用 被引量：5

Mellin Transform Solution for the European Options
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摘要 使用Mellin变换对期权的2种基本类型――看涨期权和看跌期权数学模型进行了求解.充分体现了Mellin变换在求解经济模型中的适用性. In this paper, the models of call option and put option are studied by using Mellin Transform Solution. It fully embodied the applicability of Mellin Transform Solution in studying economic mode.
作者 程凤林 申红莲
机构地区 衡水学院数学与计算机学院
出处 《衡水学院学报》 2009年第4期18-20,共3页 Journal of Hengshui University
关键词 Mellin变换 看涨期权 看跌期权 Mellin transform solution call option put option
分类号 O175.23 [理学—基础数学] F224.9 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献13

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共引文献10

同被引文献25

引证文献5

二级引证文献6

衡水学院学报
2009年 第4期

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