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对中国石油数据的实证分析 被引量：1

Empirical study on the trade data of Chinese petroleum
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摘要 应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。 With both the GARCH model and Auto-regressive Conditional Duration （ACD） model, we analyze the trade data of China petroleum to illustrate the transaction pattern in a period of time and the results agree with the reality.
作者 曹蕾 董小刚 李纯净
机构地区 长春工业大学基础科学学院
出处 《长春工业大学学报》 CAS 2009年第3期280-282,共3页 Journal of Changchun University of Technology
关键词 ACD模型 GARCH模型 高频数据 持续性 ACD model GARCH model high frequency data duration.
分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献8

二级参考文献24

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共引文献36

同被引文献1

引证文献1

长春工业大学学报
2009年 第3期

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