摘要
上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对利率市场化进程具有强烈的推动作用,各报价银行的准确报价将对Shibor的有效运行起到决定性作用。本文基于时间序列的自回归移动平均模型(ARMA模型)对Shibor价格进行分析,研究结果表明:时间序列分析对Shibor价格具有一定的预测能力,特别是短期预测效果较好。因此,时间序列模型分析对Shibor报价具有指导意义。
出处
《宁夏大学学报（人文社会科学版）》
CSSCI
2009年第2期129-132,共4页
Journal of Ningxia University(Humanities & Social Sciences Edition)
基金
西安市社会科学规划基金项目(09J30)
