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对认股权证定价的理论探讨——基于期权定价的Black-Scholes模型 被引量：3

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摘要 一、期权定价理论的Black—Scholes模型：偏微分方法 期权定价理论是微观金融字的重要内谷之一，而Black—Scholes模型是期权定价理论乃至整个金融领域的一个重大突破。该模型的推导可以从两条线索展开而得到相同的结论：（1）由Black and Scholes（1973）开创的偏微分方程；（2）由Harrison and Kreps（1979）以及Harrison and Pliska（1981）首先提出的鞅方法。
作者 赵勇 邹小宇
机构地区 成都信息工程学院商学院 西南财经大学国际商学院
出处 《西南金融》 2009年第4期53-55,共3页 Southwest Finance
关键词 BLACK-SCHOLES模型 期权定价理论 认股权证 偏微分方程 微观金融 金融领域 鞅方法
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F832.51 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献14

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共引文献35

同被引文献9

引证文献3

二级引证文献2

西南金融
2009年 第4期

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