期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于CreditMetrics模型的我国商业银行贷款信用风险度量分析
被引量：
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
通过对CreditMetrics模型在我国商业银行贷款信用风险度量中的应用分析,探讨商业银行在贷款信用风险度量中存在的问题,并提出了CreditMetrics模型在商业银行贷款信用风险度量中的改进建议,以期对我国商业银行信用风险的度量有所借鉴。
作者
王健
吕德宏
机构地区
西北农林科技大学
出处
《商场现代化》
2009年第5期355-355,共1页
关键词
CREDITMETRICS模型
信用风险
度量
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
11
参考文献
2
共引文献
11
同被引文献
13
引证文献
2
二级引证文献
1
参考文献
2
1
朱霞.
基于VaR方法的市场风险和信用风险的度量[J]
.统计与决策,2008,24(3):172-174.
被引量：6
2
周翔,杨桂元.
基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法[J]
.技术经济,2008,27(2):53-57.
被引量：7
二级参考文献
11
1
谢云山.
信用风险与利率风险的相关性分析——利率市场化下商业银行的新型风险管理模式[J]
.国际金融研究,2004(10):51-60.
被引量：25
2
菲利普·乔瑞.VaR:风险价值-金融风险管理新标准[M].北京:中信出版社,2000..
3
菲利普·乔瑞[美].VaR:风险价值——金融风险管理新标准[M].张海鱼译.北京:中信出版社.2000.
4
Longstaff, F.A., Schwartz, E,S,, A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating Rate Debt [J], Journal of Finance,1995, (50).
5
李志辉.内部信用风险模型-资本分配和绩效度量[M].天津:南开大学出版社,2004.
6
MORGAN J P. Risk Metrics Technical Document[M]. New York:McGraw-Hill Trade, 1996.
7
ACKSON P,PERRAUDIN W. Regulatory implications of credit risk modelling[J]. Journal of Banking and Finance, 2000,24 :1-14.
8
ARTZNER P. Coherent measure of risk[J]. Math. Finance,1999(3) :203-208.
9
李宗怡.
银行内部信用风险模型评述[J]
.经济导刊,2000(4):51-55.
被引量：6
10
孙洪娟.
商业银行信用风险分析的主要技术[J]
.统计研究,2002,19(10):57-59.
被引量：6
共引文献
11
1
李金库,张启文.
VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的应用[J]
.商业经济,2009(9):60-62.
被引量：3
2
余中福,李涛,程瑞.
基于粗糙集理论的商业银行无清偿能力风险综合评价研究[J]
.技术经济,2009,28(9):105-108.
被引量：1
3
杨树成.
CVaR模型的扩展及其应用研究[J]
.会计之友,2009(34):68-69.
4
马丽,权聪娜,李博.
基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量[J]
.系统工程,2010,28(9):7-14.
被引量：3
5
段霞.
VaR模型的理论及应用[J]
.洛阳师范学院学报,2011,30(5):13-14.
被引量：1
6
罗长青,欧阳资生,王纲金.
基于亚超度量空间的信用风险关联结构分析[J]
.技术经济,2013,32(3):110-117.
被引量：2
7
钟懿辉.
VaR值法在海外投标项目风险评估中的应用研究[J]
.管理现代化,2013,33(3):66-68.
被引量：3
8
吴捷,郭峰,张素琴.
基于马尔科夫和蒙特卡洛的战时航材需求预测[J]
.环境技术,2021,39(4):151-155.
9
刘宇.
强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应测度与影响因素分析[J]
.经济体制改革,2022(5):129-136.
被引量：2
10
李兴奇,王汉权,干文.
基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合[J]
.统计学与应用,2014,3(3):107-115.
同被引文献
13
1
姜新旺,黄劲松.
CreditMetrics模型及其对我国商业银行的适用性[J]
.统计与决策,2005,21(09S):107-108.
被引量：3
2
黄庆.
CreditMetrics模型在债券组合信用风险评估中的应用[J]
.财经界,2009(05X):32-32.
被引量：2
3
王振山,王志强.
我国货币政策传导途径的实证研究[J]
.财经问题研究,2000(12):60-63.
被引量：175
4
李知临,李德惠.
我国商业银行贷款价格竞争与风险的关系研究——基于我国主要非国有商业银行的平衡面板数据分析[J]
.南方金融,2014(6):4-9.
被引量：3
5
孟彩云.
利率市场化下我国商业银行贷款定价能力探讨——基于RAROC模型的贷款定价实证研究[J]
.西南金融,2014(6):35-37.
被引量：2
6
Yu Jiuhong,Lu Yue,Wang Zhibo.
Application of the Credit Metrics in the Credit Risk Management of Commercial Banks[J]
.学术界,2015(5):297-301.
被引量：3
7
袁晓文.
商业银行视角下的中小企业融资问题研究[J]
.商业会计,2015(11):78-80.
被引量：8
8
成倩雯.
信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用[J]
.财务与金融,2015(4):1-6.
被引量：3
9
朱家明,刘明婷.
上海对长三角地区经济影响度的计量分析[J]
.菏泽学院学报,2016,38(2):31-36.
被引量：6
10
关珊,朱家明.
中国农业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J]
.鸡西大学学报（综合版）,2017,17(1):61-65.
被引量：3
引证文献
2
1
郝晓露,高巍.
商业银行贷款分配及盈利最大化的计量探析[J]
.湖北经济学院学报（人文社会科学版）,2019,16(9):48-51.
被引量：1
2
白唯,梁朝晖.
浅析Credit metrics模型[J]
.时代金融,2017(27):229-229.
二级引证文献
1
1
顾一凡,黄莉媛,林晨欣,曹春萍.
基于风险等级的中小微企业信贷模型研究[J]
.软件工程,2021,24(7):56-59.
1
武振昆.
关于商业银行流动性风险现状的度量[J]
.价值工程,2014,33(33):157-158.
2
吴河钦.
中国金融市场化的度量分析[J]
.经贸实践,2015,0(10X):100-101.
3
蓝军泽.
我国金融体系的系统性风险度量分析[J]
.商业故事,2015,0(28):121-121.
4
林婵.
基于KMV模型的上市公司信用风险度量分析[J]
.经济研究导刊,2011(13):73-74.
5
刘毅,申洪.
中国金融市场化的度量分析[J]
.财经研究,2002,28(9):39-46.
被引量：25
6
原星星,王沁,易文德,苏佳琳.
修正的KMV模型对中国中小企业信用风险的度量[J]
.吉首大学学报（自然科学版）,2014,35(3):23-27.
7
田明,伍舟宏,陈启宏.
中国企业债信用风险度量的实证研究[J]
.数学的实践与认识,2008,38(24):59-69.
被引量：2
8
周美英.
商业银行针对企业信贷的风险度量分析[J]
.中国市场,2016(37):115-115.
9
周兰,谢群.
基于收入模型的我国两家商业银行操作风险度量实证分析[J]
.金融经济（下半月）,2011(9):69-71.
被引量：1
10
赵中华,刘梅.
商业银行信用风险的VAR度量分析[J]
.商场现代化,2008(13):391-392.
被引量：2
商场现代化
2009年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
