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布莱克—斯科尔斯模型与金融衍生市场风险管理 被引量:1

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摘要 一、期权、期权交易和其它衍生工具 期权有两种基本类型,看涨期权(CallOption)与看跌期权(Put Option)。购买看涨期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格购买基础资产。购买看跌期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格出售基础资产。期权合约中的特定时间即到期日或执行日,其中的确定价格被称为执行价格或敲定价格。期权交易是1973年以股票期权的形式首次在有组织的交易所内进行的。从此。
作者 孙竹
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 1998年第2期57-59,共3页 Economic Perspectives
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同被引文献5

  • 1吴易风.马克思主义经济学与西方经济学[M].经济科学出版社,2001.
  • 2马克·格林布莱特,施瑞丹·蒂特曼.金融市场与公司战略[M].北京:中国人民大学出版社,2000.
  • 3何良桥.评西方期权定价理论[M].世界经济,1994,(12)
  • 4Markowitz H.,Portfolio Selection,Journal of Finance,7,1952,pp.77-912.
  • 5Merton R.An Intertemporal Capital Assets Pricing Model,Econometrica,9,1973,pp867-888.

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