摘要
本文根据居民消费价格指数时间序列(CPI)数据本身的特点,建立了CPI的自回归模型、一到三阶ARCH模型。比较各个模型参数,得到CPI短期预测最优模型为自回归一阶ARCH模型。预测效果图表明:自回归一阶ARCH模型在预测趋势突变时会有一定的滞后性。
This paper build auto-regression model,1-order to 4-order ARCH models in the light of the characters of the data of eomsumer price index （CPI）.Comparing the parameters of each model,it is concluded that the optimizied model is 1-order auto-regression ARCH model.And the effect drawing of forecasting indicates that the forecasting lags to a certain content in trend change.
出处
《科技信息》
2008年第23期15-16,共2页
Science & Technology Information
基金
河南省科技厅自然科学基金资助项目(0611052500)
河南省普通高等学校人文社科重点研究基地资助项目(XZ2006401)。
