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基于SHIBOR的我国利率模型参数估计被引量：2

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摘要本文运用广义矩估计的方法,依据SHIBOR数据对利率期限结构模型进行参数估计,得出最适合SHIBOR体系的利率模型,并将估计结果与基于R007的模型参数估计结果进行比较,得出结论并提出相关建议。

作者彭秀丹肖雯

机构地区宁波大学商学院

出处《当代经济》 2008年第21期156-157,共2页 Contemporary Economics

关键词 SHIBOR 利率期限结构 GMM

分类号 F822 [经济管理—财政学] F224 [经济管理—国民经济]

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