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随机利率下两类重置期权的定价公式 被引量：5

The pricing formula of two reset options with stochastic interest rate
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摘要 假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式. Suppose that the market interest rate obeys the Vasicek Model. Using the PDE method, we deal with the pricing problems of two kind of reset options, and get the closed-form solution of the model.
作者 朱海燕 张寄洲
机构地区 连云港师范高等专科学校 上海师范大学数理信息学院
出处 《上海师范大学学报（自然科学版）》 2008年第5期447-453,共7页 Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基金 上海市教委高校科学发展基金(05DZ10) 上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
关键词 重置期权 随机利率 规定时间重置期权 规定水平重置期权 reset option stochastic interest rate reset option with predetermined date reset option with redetermined level
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.63 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献6

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共引文献33

同被引文献35

引证文献5

二级引证文献13

上海师范大学学报（自然科学版）
2008年 第5期

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