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商业银行贷款组合优化模型的研究

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摘要根据马克维茨投资组合理论,建立一种贷款投资组合管理模型,并将期权理论及Copula函数运用于参数估计,主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强,并且全面考虑单个企业的违约概率,违约损失以及企业间的违约相关性,对我国商业银行的贷款管理水平的提高具有一定的借鉴意义。

作者冯亚南

机构地区上海理工大学管理学院

出处《榆林学院学报》 2008年第6期40-43,共4页 Journal of Yulin University

基金上海市重点学科建设资助项目(T0502)

关键词贷款组合优化期权理论 COPULA函数

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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榆林学院学报

2008年第6期

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