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支付红利的美式看涨期权定价的数值方法 被引量：4

A numerical method of pricing for American call options on dividend-paying stock
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摘要 作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性. This paper aims at the pricing problem for American call-options on dividend-paying stock. First, the authors present a corresponding implicit difference scheme for the approximate solution. Second, by using the extremum principle they analyze stability and convergence of the scheme. The numerical experiment shows that this method is efficient.
作者 杨垚 胡兵
机构地区 四川大学数学学院
出处 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期757-760,共4页 Journal of Sichuan University(Natural Science Edition)
基金 国家自然科学基金(10771150)
关键词 美式看涨期权 红利 极值原理 稳定性 收敛性 American call-options, dividend, extremum principle, stability, convergence
分类号 O241.82 [理学—计算数学]
  • 相关文献

参考文献7

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二级参考文献13

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共引文献9

同被引文献19

引证文献4

二级引证文献11

四川大学学报（自然科学版）
2008年 第4期

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