摘要
本文将AR(P)模型的四个充要条件首次以一定理同时给出并加以证明,其中有的证明方法则是首次用到的。
Abstract In this paper that is given four necessarg and sufficint condition of AR(P) model with a theorem . The theorem proof is given . Some model of proof is met first .
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
1990年第4期30-34,共5页
Journal of Natural Science of Heilongjiang University
关键词
AR(P)模型
协方差函数
偏相关函数
非奇异平稳列
AR(P)model
covariance function
partial correlation function
h nonsingular stationary random sequence
