摘要
本文讨论了奇异型随机控制中的一个平均期望费用问题,证明了最佳控制的存在性并给出了一个最佳控制的结构类型,这类最佳控制为一个无限次反射过程且使状态过程逐渐向原点收缩。
This paper studies a class of average expectation cost problems. It proves the existence of optimal controls and gives a class of constructions of the optimal controls. These controls are infinitely reflected processes which make the state processes contract to zero gradually.
出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
1989年第3期53-59,共7页
Journal of Northern Jiaotong University
关键词
随机控制
平均期望费用
最佳控制
average expeciation cost, optimal control, variation process, wiener process, reflection, stoppping time.
