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分形市场中的权证及可转换债券定价模型

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摘要本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。

作者王浩亮何春雄崔新琰

机构地区华南理工大学数学科学学院

出处《财会月刊（中）》 2008年第2期37-39,共3页 finance and accounting monthly

基金国家自然科学基金项目"模糊可能性投资组合模型及其决策研究"(项目编号:70571024)资助。

关键词分形市场权证可转换债券稀释效应

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F832.5 [经济管理—金融学]

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财会月刊（中）

2008年第2期

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