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我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究被引量：1

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摘要本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。

作者吴贤荣杨宇舟

机构地区湖南大学

出处《济南金融》 2007年第12期70-75,共6页 Jinan Finance

关键词涨跌幅限制波动性外溢假说延迟价格发展假说阻碍交易假说

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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济南金融

2007年第12期

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