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基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计 被引量：7

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摘要 中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
作者 郑尧天 杜子平
机构地区 天津科技大学
出处 《工业技术经济》 北大核心 2007年第12期150-152,共3页 Journal of Industrial Technological Economics
基金 国家自然科学基金资助项目(项目编号:70471051) 天津科技大学引进人才科研项目资助
关键词 银行同业拆借利率 VAR模型 蒙特卡罗模拟
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献30

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共引文献90

同被引文献47

引证文献7

二级引证文献18

工业技术经济
2007年 第12期

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