摘要
考虑了一类带干扰的双险种风险模型,得到了索陪额分布属于εRV族时,索赔盈利过程的两个偏差结果.
In this paper,a risk model for two-type-risk insurance perturbed by diffusion is considered, two results of large deviations for the profit process are obtained when the distributions of the claims belong to class εRV.
出处
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
北大核心
2007年第4期540-544,共5页
Pure and Applied Mathematics
基金
山东省自然科学基金项目(Y2004A06)
教育部科技重点项目(206091)
关键词
εRV族
L族
双险种风险模型
破产时刻
大偏差
class εRV,class L, risk model for two-type-risk insurance, time of ruin, largedeviations
