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基于蒙特卡罗分布式算法的单位根检验

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摘要 本文基于单位根检验的基本原理,说明了几种常见的单位根过程检验方法的局限性,提出用MonteCarlo分布式计算方法来计算一般统计量的分布函数表。笔者应用该算法计算时间序列的单位根过程检验统计量的分布函数表,提出了一种新的检验方法,该方法与著名的迪基-福勒检验进行对比,优点在于,一是公式转弯少,使用的是原假设的统计量;二是根据统计量直接的分布,而不是极限的分布;三是不必进行随机积分;四是可以根据任意的显著性水平、任意的样本容量进行检验。
作者 朱红增 童恒庆
机构地区 武汉理工大学数学系
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第21期22-24,共3页 Statistics & Decision
关键词 单位根检验 分布式计算 MONTE Carlo算法 分布函数表
分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献38

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共引文献62

统计与决策
2007年 第21期

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