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VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化

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摘要 针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
作者 张鹏 曾永泉
出处 《现代管理科学》 2007年第11期112-113,共2页 Modern Management Science
基金 国家自然科学基金资助项目(70471077)
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参考文献12

二级参考文献41

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