应用动态资产组合保险策略的一个重要问题——股指期货品种的选择

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摘要一旦中国股指期货推出,动态资产组合保险策略将会在中国得到应用,在应用动态资产组合保险策略时有一个重要问题值得关注和探讨——股指期货品种的选择。本文通过实证分析认为深证100指数作为应用动态资产组合保险策略的股指期货品种满足了这样两个条件:(1)股指市场表现不能弱于大盘;(2)该股指与市场组合价格高度正相关。

作者盛三化陈湘鹏

机构地区三峡大学经济与管理学院

出处《广西轻工业》 2007年第11期107-108,共2页 Guangxi Journal of Light Industry

关键词动态资产组合保险股指期货深证100指数

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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