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混合Copula模型在中国股市的应用 被引量：10

Applications of Mixed Copulas Model in Chinese Stock Market
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摘要 首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依结构. Firstly, a mixed Copulas model is given. Then an EM algorithm which is used to get the mixed Copulas is obtained. Finally, a real data analysis for the data in Chinese stock market is conducted. The results show that the dependent structures in Chinese stock market can be depicted by mixed Copulas model.
作者 孙志宾
机构地区 北方工业大学理学院
出处 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第20期14-18,共5页 Mathematics in Practice and Theory
关键词 混合Copula模型 EM算法 实证分析 mixed Copulas model EM algorithm real data analysis
分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献3

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  • 2孙志宾,顾岚.Copula理论在金融中的应用[J].广西师范大学学报（自然科学版）,2004,22(2):47-51. 被引量：7
  • 3Dempster et al. Maximum likelihood estimation from incomplete data via the EM algorithm (with discussion)[J].Journal of the Royal Statistical Society.Series B,1997,39:1-38.

二级参考文献31

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  • 10Frey R,McNeil A J. Modelling dependent defaults[R]. Zurich :Swiss Federal Institute of Technology Zurich,2001.

共引文献6

同被引文献59

引证文献10

二级引证文献25

数学的实践与认识
2007年 第20期

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