期刊文献+

央行加息与股票收益率——基于单因素方差分析的实证研究 被引量:8

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 应用单因素方差分析的方法,利用安徽板块与金融板块股票收益率的样本数据作了实证研究,对央行加息行为对股票收益率的影响进行了探讨。
作者 许晓 郑林
出处 《现代商贸工业》 2007年第9期33-35,共3页 Modern Business Trade Industry
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献13

  • 1常柏林.概率与数理统计[M].高等教育出版社,1995,5..
  • 2[1]Rahman M,Mutafa M.Dynamic linkages and granger causality between short-term us corporate bond and stock market.Applied Economics Letters,1997;4:89-91
  • 3[2]Campbell,Ammer.What moves the stock and bond market? a variance decomposition for long-term asset returns.Journal of Finance,1993;48:3-37
  • 4[3]Li L.The correlation of stock and bond returns--Theory and empirical evidence.Yale Working Paper,2002
  • 5[4]Connolly R,Stivers C,Sun L.Stock market uncertainty and the stock-bond return relation.UNC,Chapel Hill Working Paper,2002
  • 6[5]Campbell J,Taksler G.Equity volatility and corporate bond yields.Journal of Finance,2002;57:1132-1169
  • 7[6]Durham J B.Does monetary policy affect stock prices and treasury yields? An error correction and simultaneous equation approach.Federal Reserve System Working Paper,2003
  • 8[10]Kwan S.Firm-specific information and the correlation between individual stocks and bonds.Journal of Financial Economics,1996;40:63-80
  • 9贾俊平 何晓群 金勇进.统计学[M].北京:中国人民大学出版社,2000.156-205.
  • 10王军波,邓述慧.中国利率政策和证券市场的关系的分析[J].系统工程理论与实践,1999,19(8):15-22. 被引量:24

共引文献31

同被引文献36

二级引证文献33

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部