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我国交易所市场国债流动性与收益动态关系研究

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摘要 应用多元线性回归和Granger非因果性检验等计量经济学方法,研究我国交易所市场国债的非流动性与收益率的动态关系。文章研究表明,非流动性与收益率的关系表现出非稳定性,市场态势不同,两者的Granger因果关系会有所变化,证明我国交易所国债市场存在“非流动性溢价”。
机构地区 华侨大学商学院
出处 《沿海企业与科技》 2007年第5期9-11,8,共4页 Coastal Enterprises and Science & Technology
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