摘要
设{Y(t),t≥0}={X_k(t),t≥0}~∞_(k=1)是独立的Gauss过程序列,σ~2_k(h)=E(X_k(t+h)-X_k(t))~2.记σ(p,h)=(sum from k=1 to ∞ σ~p_k(h))^(1/p),P≥1.考察σ(P,h)有界时Y(·)的大增量.作为一个例子,给出了无穷维分数Ornstein-Uhlenbeck过程在l^p空间中的大增量.所建立的方法适用于某些其它类型的平稳增量过程.
出处
《中国科学（A辑）》
CSCD
1996年第10期873-883,共11页
Science in China(Series A)
基金
国家自然科学基金
浙江省自然科学基金资助项目
