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基于等比例危险模型的金融危机预警 被引量:5

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摘要 目前对金融危机预警主要有三种模型,即KLR、FR和STV,而这些模型通常对数据有特殊要求,不仅造成应用上的困难,预测能力也不足。本文利用Cox和Oakes提出的等比例危险模型(PHM)进行实证分析,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的预警模型,并进行了模型预警效果检验,证明该模型预警效果较佳。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第24期32-35,共4页 Statistics & Decision
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参考文献8

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共引文献1

同被引文献62

引证文献5

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