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基于DEA的上市公司信用风险评估理论与实证研究 被引量：2

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摘要 基于Nomal/Worst DEA概念下的DEA模型,在输入和输出指标上的选取,既区别于一般的DEA模型,同时又克服了DMA类信用评估方法在选取判别定点上的缺陷;而分层层次的选择更能体现实际的特点,因此该模型在对上市公司的信用风险评估中具有较高的精确性和操作性。
作者 熊正德 孙柏
机构地区 湖南大学工商管理学院
出处 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2006年第11期53-58,共6页 Contemporary Finance and Economics
基金 湖南省社会科学基金项目(04ZC029) 湖南省哲学社会科学成果评审委员会课题(0403035)
关键词 DEA Nomal/Worst DEA BCC模型 分层技术
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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二级参考文献11

共引文献12

同被引文献31

引证文献2

二级引证文献4

当代财经
2006年 第11期

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