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融券机制与波动性、流动性的相关性研究——基于台湾证券市场的实证检验 被引量:2

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摘要 本文利用我国台湾证券市场上的数据来实证研究融券交易机制与市场流动性、波动性间的内在联系,研究结果表明,对于整个证券市场,融券交易机制与波动性、流动性没有稳定的协整关系,但Granger因果检验表明融券交易对波动性有一定影响,对流动性没有作用。
作者 张磊
出处 《北方经济(学术版)》 2006年第10期52-53,共2页 Northern Economy
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参考文献2

二级参考文献17

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