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基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法被引量：4

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摘要一、方法描述（一）Bollerslev（1986）提出的标准的GARCH（1，1）形式ε1=√ht

作者许冰任军峰

机构地区浙江工商大学

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期6-7,共2页 Statistics & Decision

关键词 GARCH模型估计方法波动率非参数

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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统计与决策

2006年第19期

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