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全国社会保障基金投资风险管理研究
被引量：
18
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摘要
本文采用均值—方差模型、VAR模型等分析工具,对全国社会保险基金投资的风险进行了度量,构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析,对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路。本文所提供的社保基金最优资产配置方法,对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。
作者
刘子兰
严明
机构地区
晓庄学院商学院
出处
《当代经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第8期64-68,共5页
Contemporary Economic Research
关键词
全国社保基金
均值-方差模型
VAR模型
风险度量
最优资产配置
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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当代经济研究
2006年 第8期
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