摘要
首先给出了线性随机微分方程的欧拉格式算法,然后给出了非线性随机微分方程变步长的欧拉格式算法,接着讨论了其对初值的连续依赖性和收敛性.
The Euler scheme for stochastic differential equations is first brought forward, then the Euler scheme with variable step-length for stochastic differential equations is presented, and their convergence and continuous dependence on initial value are discussed.
出处
《大学数学》
北大核心
2006年第3期94-99,共6页
College Mathematics
基金
安徽省高等学校自然科学研究项目(2005KJ051)
关键词
随机微分方程
欧拉格式
对初值的连续依赖性
收敛性
stochastic differential equation
Euler scheme
continuous dependence on initial value
convergence
