摘要
本文将独立随机变量序列的Bernstein型不等式推广到鞅差序列情形,给出该不等式的一个应用,并在一定条件下证明了非参数回归中函数估计的强相合性.
In this paper we generalize Bernstein inequality of the sequence of independent random variables to the martingale differences, then we give an application of this inequality. Under some assumptions, we prove the strong consistency of the function estimate of the nonparametric regressions,
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2006年第1期103-108,共6页
Journal of Mathematics
基金
国家自然科学基金资助项目(10371092).
